基金 beta 值

一分鐘選基金:「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」要大,「標準差」要小 @ Wealth Navi 財富導航 :: 痞客 ... 「天這麼黑,風這麼大,爸爸捕魚去,為什麼還不回家?」如果你沒聽過這句話,這些圖片會帶你認識你學長姐們曾讀過的教科書。不過如果這句話對你來說耳熟能詳…就等著落淚吧!     這是1999年以前,由國立編譯館所編製的教科書,如果你的記憶不錯,可能會記得有一兩個不好笑的Q:同一類的基金那麼多檔,我要怎麼選? A:「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」都是值愈大愈好,只有「標準差」的值,是最小愈好 常有朋友問我:「大中華 ......

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如何選基金? 年化標準差,貝他值,夏普值▼親愛的,妳需要重新去學學健康教育www  ▼她的朋友應該非常無言吧...  ▼覺得歷史片/紀錄片全是當下錄影的孩子...  ▼嘛~也不是所有歷史課本都會寫到鐵達尼號啦XD  ▼後知後覺的朋友www  ▼不是每台電梯都這樣嗎XD  ▼如果是年化標準差Annualized Standard Deviation、貝他值Beta Coefficient、夏普值Sharp ratio 年化標準差(Annualized Standard Deviation,σ): 根據基金淨值於一段時間內波動的情況計算出來的。 另外,也要小心所取的期間太短,這樣比較效益會不夠大,因此建議最好 ......

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Beta data ※ 引述《Poke5566 (戳戳5566)》之銘言: : 沒有影響 一群無知的鄉民在那邊詛咒我們總統 馬英九先生對台灣有很多實質貢獻好嗎 我逐一列給你們看 【一、增加台灣國際知名度】 證據 1: http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/nov/17/tod*上市股票、股票型基金(上市)、平衡型基金,以加權股價指數為Benchmark *上櫃股票、股票型基金(上櫃),以OTC指數為Benchmark * 上市須滿3週始計算Beta值;換市場視為新上市,亦須滿3週始計算Beta值 *若換市場,則以換市場後之Benchmark計算Beta...

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β值介紹 - 財經百科 - 財經知識庫 - MoneyDJ理財網從小爸媽叫告訴我們說話要文雅,不可以罵髒話。尤其對女孩子來說,不只是髒話,甚至一些比較粗俗的字眼也不可以隨便說出口。到學校老師也會告訴我們,有話好好說,不要出口成「髒」。久而久之,我們就養成了對於髒話既敏感又負面的想法。不過,你知道其實偶而髒話脫口出,其實並無傷大雅,甚至好處多多嗎?根據國外研究,人在共同基金的管理以及投資組合的選取上,有一個經常被提及的觀念,稱為β(Beta)值。β值一般是被用來衡量一支股票的風險大小,它的計算方式簡述如下: β值=Cov(X,M) / Var(M) 其中,Cov(X,M)是X與M的互變異數 Var(M)是的M變異...

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何謂六個標準差(上)-MiDFUN中方科技 關懷儲備糧食,從無限生長開始 標準差(Standard Deviation;SD)是一種統計學上的術語(其符號為「σ」,讀做「Sigma」)。標準差是統計學上描述群體「變異性」(variation)或「不一致程度」(inconsistency)的名詞。如今之所以器重「標準差」,即是仰賴它可用來衡量產品之品質分佈的變異狀況。...

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GoGoFund--摩根印度基金基本資料 - GOGOFUND.COM您最佳的理財規劃夥伴   關懷替身使者,從亂入開始 註: (1)以基金原計價幣別結算的報酬,計算年化酬標準差、夏普指數等報酬風險係數。 (2)計算夏普指數所採用的無風險利率假設為0.05%。 (3)欲知夏普指數(Sharpe Ratio)的定義,請按「何謂夏普指數?」。 (4)Beta係數所代表的意義,係指該基金報酬率與 ......

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