基金beta係數

投資要懂 alpha 和beta 這麼不想活死一死吧!!XD1 投資要懂alpha 和beta 根據對沖基金研究機構的統計,許多表現卓越的基金,都採取量化買賣的策略。而數量化基金,則是以量化的方法 作為投資組合建構的主要依據,基金經理透過電腦運算的輔助,計算龐大的數據,分析市場上所有股票,可以避免基金...

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Beta係數 - 維基百科,自由的百科全書太可愛了!貝塔系數( 系數,貝他系數,香港又譯作:啤打系數)是用以度量一項資產系統性風險的指標,是資本資產定價模型的參數之一。指用以衡量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性的一種證券系統性風險的評估工具。...

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一分鐘選基金:「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」要大,「標準差」要小 @ Wealth Navi 財富導航 :: 痞客 ...                  Q:同一類的基金那麼多檔,我要怎麼選? A:「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」都是值愈大愈好,只有「標準差」的值,是最小愈好 常有朋友問我:「大中華 ......

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GoGoFund--IBB-MSCI那斯達克生技指數基金基本資料 真的毫無破綻啊!!註: (1)以基金原計價幣別結算的報酬,計算年化酬標準差、夏普指數等報酬風險係數。 (2)計算夏普指數所採用的無風險利率假設為0.05%。 (3)欲知夏普指數(Sharpe Ratio)的定義,請按「何謂夏普指數?」。 (4)Beta係數所代表的意義,係指該基金報酬率與 ......

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GoGoFund--美國石油基金基本資料 - GOGOFUND.COM您最佳的理財規劃夥伴   真的要很精準啊!!註: (1)以基金原計價幣別結算的報酬,計算年化酬標準差、夏普指數等報酬風險係數。 (2)計算夏普指數所採用的無風險利率假設為0.05%。 (3)欲知夏普指數(Sharpe Ratio)的定義,請按「何謂夏普指數?」。 (4)Beta係數所代表的意義,係指該基金報酬率與 ......

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第一章 財務報表分析概論 - 南台科技大學知識分享平台: EshareInfo 天阿~~我再也不相信網路愛情了!!... Jensen指標等於0 (C)貝他(beta)係數等於正數 (D)風險溢酬(risk premium)等於市場風險溢酬。 【92.12 ... 一投資經理人總是將其基金的50%投資於市場投資組合,另50%投資於無風險資產,這類的投資為: (A)被動的投資策略 (B) ......

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