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阿政的投機生活

上回做了用來比較策略表現品質的 Sharpe Ratio 值的計算函數。 這回,我們來計算 Sortino Ratio。什麼是 Sortino Ratio?請看:http://goo.gl/VrrRF8。而 Sortino Ratio 與 Sharpe Ratio 的差異,主要就在不把賺錢的波動當做風險,而只把賠錢的波動程度視為風險。...

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