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No Title - Homepage of Libai 李白首頁

Covariance, Variance of Sums Proposition 設 X 和 Y 為獨立隨機變數, 則對任意函數 h 和 g E[ g(X)h(Y) ] = E[g(X)]E[h(Y)] Proof: ... 離散情形的證明是相同的. 就如同單一隨機變數的期望值和變異數提供我們有關該隨機變數的訊息一樣, 兩隨機變數間的互變 ......

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