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遠期契約

遠期利率協定(續) FRA的定價 (1+0R1)(1+1R1)=(1+0R2)2 (公式9-1) 1R1又稱為隱含遠期利率(implied forward rate) 。 (0R1+1R1)/2=0R2 (公式9-2) 長期利率等於兩個短期利率的平均。 圖9-2 3 6 FRA示意圖 遠期外匯 即期外匯與遠期外匯 一般 ......

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