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金融海嘯期間美國金融業信用違約交換(CDS)價差變化 之實證分析

-1- 金融海嘯期間美國金融業信用違約交換(CDS)價差變化 之實證分析 林劭杰* 摘 要 本文使用Datastream資料庫中銀行、保險、金融服務等三大部門,以及美國 國庫券的五年期信用違約交換(CDS)價差之日資料,以向量自我迴歸(VAR)等時間...

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